招商沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（A 类份额）基金产物尊府摘录      招商沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金发起式         邻接基金（A 类份额）基金产物尊府摘录                                          编制日历：2024 年 10 月 31 日                     送出日历：2024 年 11 月 1 日  本摘录提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证明书等销售文献。 一、产物大概               招商沪深 300ETF 发 基金简称                              基金代码           022504               起式邻接               招商沪深 300ETF 发 下属基金简称                            下属基金代码         022504               起式邻接 A               招商基金管理有限                           广发证券股份有限 基金管理东谈主                             基金托管东谈主               公司                                 公司 基金合同奏效日       - 基金类型          股票型                 交游币种           东谈主民币 运作模样          世俗怒放式 怒放频率          每个怒放日                                   开动担任本基金基 基金司理          苏燕青                 金司理的日历                                   证券从业日历         2012 年 1 月 1 日               《基金合同》奏效之日起满三年后的对应日，若基金钞票净值低于               开基金份额抓有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会 其他            的模样连续《基金合同》期限。如届时灵验的法律规定或中国证监               会章程发生变化，上述断绝章程被取消、更始或补充的，则本基金               按照届时灵验的法律规定或中国证监会章程履行。               法律规定或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值阐发 （一） 投资盘算与投资计谋   投资者可阅读本基金《招募证明书》“基金的投资”章节了解小心情况。         通过对盘算 ETF 基金份额的投资，追求追踪地点指数，获取与指数收益 投资盘算         雷同的呈报。            本基金主要投资于盘算 ETF 基金份额、地点指数成份券（含存托凭据，            下同）和备选成份券（含存托凭据，下同）。 投资范围       为更好地闭幕投资盘算，本基金可极少投资于国内照章刊行上市的非成            份券（包括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票和存托            凭据）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、     招商沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（A 类份额）基金产物尊府摘录          中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府辅助机构债、          政府辅助债券、地方政府债、可转机债券（含可折柳交游可转债）、可交          换债券过火他中国证监会允许投资的债券）、钞票辅助证券、债券回购、          同行存单、银行进款、货币市集器用、股指期货、国债期货、股票期权          以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须稳当中          国证监会的关连章程。          本基金可根据关连法律规定和基金合同的商定参与融资业务和转融通证          券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于盘算 ETF 的比例不低于基金钞票          净值的 90%，每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股          票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保抓不低于基金钞票净值 5%的          现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过火他金          融器用的投资比例依照法律规定或监管机构的章程履行。          如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投          资比例纵容，基金管理东谈主在履行妥贴格式后，不错将其纳入投资范围或          治疗上述投资品种的投资比例。          地点指数：沪深 300 指数。          本基金为盘算 ETF 的邻接基金，以盘算 ETF 看成主要投资地点，便捷投          资东谈主通过本基金投资盘算 ETF，本基金并不参与盘算 ETF 的管理。本基          金力图将日均追踪偏离度限制在 0.35%以内，年化追踪障碍限制在 4%以          内。如因地点指数编制司法治疗或其他成分导致追踪障碍终点上述范围， 主要投资计谋   基金管理东谈主应取舍合理格式幸免追踪障碍进一步扩大。本基金的投资策          略由盘算 ETF 投资计谋、股票投资计谋、债券投资计谋、可转机债券和          可交换债券投资计谋、金融生息品投资计谋、钞票辅助证券投资计谋、          参与融资及转融通证券出借业务的投资计谋、存托凭据投资计谋等部分          构成。          沪深 300 指数收益率×95%+中国东谈主民银行东谈主民币活期进款利率（税后）× 功绩比较基准          本基金为 ETF 邻接基金，盘算 ETF 为股票型指数基金，本基金预期收益          及预期风险水平高于债券型基金、货币市集基金。本基金主要通过投资 风险收益特征          于盘算 ETF 追踪地点指数阐发，具有与地点指数以及地点指数所代表的          证券市集雷同的风险收益特征。 （二） 投资组合伙产设立图表/区域设立图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关连用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：       招商沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（A 类份额）基金产物尊府摘录              份额（S）或金额（M）    用度类型                           收费模样/费率             备注                /抓有期限（N）                    M   认购费                    M 申购费（前收费）                     N   赎回费   注：基金管理东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠活动，详见基金 管理东谈主发布的关连公告。 （二） 基金运作关连用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别       收费模样/年费率或金额                        收取方 管理费            年费率：0.15%                      基金管理东谈主和销售机构 托管费            年费率：0.05%                      基金托管东谈主 销售事迹费          -                              销售机构 审计用度           年用度金额：-                        管帐师事务所 信息透露费          年用度金额：-                        章程透露报刊 指数许可使用费        -                              指数编制公司                《基金合同》奏效后与基金关连的                讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度、                基金的证券交游用度、基金的银行                汇划用度、基金关连账户的开户及 其他用度           认真用度等用度，以及按照国度有 关连事迹机构                关章程和《基金合同》商定，不错                在基金财产中列支的其他用度。费                用类别详见本基金《基金合同》及                《招募证明书》或其更新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按时论述透露为准。 份额所对应钞票净值后的剩余部分的基金钞票净值（若为负数，则取 0）×0.15%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。 所对应钞票净值后的剩余部分的基金钞票净值（若为负数，则取 0）×0.05%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。 （三） 基金运作概括用度测算      招商沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（A 类份额）基金产物尊府摘录   若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然间，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作概括费率（年化）             -                        -   注：基金管理费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报透露的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切请示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   由于主要投资于盘算 ETF，在多数情况下将保管较高的盘算 ETF 投资比例，基金净值 可能会随盘算 ETF 的净值波动而波动，盘算 ETF 的关连风险可能径直或辗转成为本基金的 风险。是以本基金会面对诸如盘算 ETF 的管理风险与操格调险、盘算 ETF 基金份额二级市 场交游价钱折溢价的风险、盘算 ETF 的技能风险等风险。   本基金主要投资于盘算 ETF 基金份额，追求追踪地点指数，获取与指数收益雷同的回 报。以下成分可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：   （1）盘算 ETF 与地点指数的偏离。   （2）基金生意盘算 ETF 时所产生的价钱各别、交游成本和交游冲击。   （3）基金治疗钞票设立结构时所产生的追踪障碍。   （4）基金申购、赎回成分所产生的追踪障碍。   （5）基金现款钞票株连所产生的追踪障碍。   （6）基金的管理费、托管费等用度所产生的追踪障碍。   （7）其他成分所产生的偏差。   本基金为盘算 ETF 的邻接基金，但由于投资格式、交游模样等方面与盘算 ETF 不同， 本基金的功绩阐发与盘算 ETF 的功绩阐发可能出现各别。   如参考盘算 ETF IOPV 决策和 IOPV 计较差错的风险、盘算 ETF 退市风险、申购赎回失 败风险等等。 据地点指数投资而产生的风险。因地点指数编制格式的不锻练也可能导致指数治疗较大，增 加基金投资成本，并有可能因此而增多追踪障碍，影响投资收益。 公司现象、投资东谈主热沈和交游轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 市集。地点指数成份券的平均呈报率与统共这个词股票市集的平均呈报率可能存在偏离。   本基金力图将日均追踪偏离度的统统值限制在 0.35%以内，年化追踪障碍限制在 4%以 内，但因地点指数编制司法治疗或其他成分可能导致追踪障碍终点上述范围，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。     招商沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（A 类份额）基金产物尊府摘录   本基金的地点指数由指数编制机构发布并管理和认真，当年指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的管理和认真，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会论述并提议惩处决策，如转机运作模样，与其他基金合并、或者断绝基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未告捷召开或 就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东谈主将面对转机运作模样，与其他基金合并、 或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手地点指数的编制及发布至惩处决策细则并实施前，基金管理东谈主应按 照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息治服基金份额抓有东谈主利益优先原则保管 基金投资运作，该时间由于地点指数不再更新等原因可能导致指数阐发与关连市集阐发有在 各别，影响投资收益。   地点指数成份券可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份券停牌时可能面对如下风险： 基金可能因无法实时治疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪障碍扩大。   金融生息品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于生息品需承受市集风险、信用风险、流动 性风险、操格调险和法律风险等。由于生息品时时具有杠杆效应，价钱波动譬如位器用更为 剧烈，偶然候比投资地点钞票要承担更高的风险。而况由于生息品订价十分复杂，不妥贴的 估值有可能使基金钞票面对损失风险。   股指期货取舍保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数轻微的变动就可能会使投资者权益碰到较大损失。股指期货取舍逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在章程的时辰内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来关键损失。   国债期货取舍保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益碰到较大损失。国债期货取舍逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在章程的时辰内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来关键损失。   本基金参与股票期权交游以套期保值为主要成见，投资股票期权的主要风险包括价钱波 动风险、市集流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交游爽约风险等。 影响期权价钱的成分较多，偶然会出现价钱较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约 又有不同的到期日，若到期日今日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。 此外，行权失败和交收爽约亦然股票期权交游可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备 皆足额资金或证券用于交收践约，会被判为交收爽约并受罚，相应地，行权投资者就会面对 行权失败而失去交游契机。   （1）信用风险：基金所投资的钞票辅助证券之债务东谈主出现爽约，或在交游经过中发生 交收爽约，或由于钞票辅助证券信用质地裁汰导致证券价钱下落，变成基金财产损失。   （2）利率风险：市集利率波动会导致钞票辅助证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 淌若市集利率高涨，本基金抓有钞票辅助证券将面对价钱下落、本金损失的风险，而淌若市 场利率下落，钞票辅助证券利息的再投资收益将面对下落的风险。   （3）流动性风险：受钞票辅助证券市集畛域及交游活跃进度的影响，钞票辅助证券可 能无法在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产面对再投资风险。     招商沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（A 类份额）基金产物尊府摘录   本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借敌手方可能无法实时奉赵证券、无法支付相应权益赔偿及借约用度的风险；  （3） 市集风险：证券出借后可能面对出借时间无法实时处置证券的市集风险。   此外，本基金可根据法律规定的章程参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方交游风险等 融资业务颠倒风险。   本基金的投资范围包括存托凭据，可能面对存托凭据价钱大幅波动致使出现较大耗损的 风险，以及与存托凭据刊行机制关连的风险，包括存托凭据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的 鼓动在法律地位、享有权柄等方面存在各别可能激发的风险；存托凭据抓有东谈主在分成派息、 掌握表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托契约自动料理存托凭据抓有东谈主的风险； 因多地上市变成存托凭据价钱各别以及波动的风险；存托凭据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存 托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息透露监管方面与境内可能 存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交游中， 交游敌手在回购到期时不成偿还沿路或部分证券或价款，变成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（表率 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险透露进度也就越高，对基金净值变成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收爽约，质押券可能面对被处置的风险，因处置 价钱、数目、时辰等的不细则，可能会给基金钞票变成损失。 合同》自动断绝并按其商定格式进行清理，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议，且不得通过 召开基金份额抓有东谈主大会的模样连续《基金合同》期限。故存在着基金无法链接存续的风险。    二）本基金面对的其他风险如下： （4）上市公司盘算风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险管理格式；（4）实施备用的流动 性风险管理器用的情形、格式及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募证明书》。 （二） 迫切请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎起劲的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。       招商沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金（A 类份额）基金产物尊府摘录   各方当事东谈主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，应提交深圳海外仲裁院，按照该院届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁 的地点为深圳。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有料理力。   基金产物尊府摘录信息发生关键变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期和蔼基金管理东谈主发布的关连临时 公告等。 五、其他尊府查询模样   以下尊府详见基金管理东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同》   《招商沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金托管契约》   《招商沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金发起式邻接基金招募证明书》   ● 按时论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及商酌模样   ● 其他迫切尊府 六、其他情况证明   无