招商沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金发起式皆集基金（C 类份额）基金居品费力节录      招商沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金发起式         皆集基金（C 类份额）基金居品费力节录                                          编制日历：2024 年 10 月 31 日                     送出日历：2024 年 11 月 1 日  本节录提供本基金的进军信息，是招募证实书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证实书等销售文献。 一、居品大略               招商沪深 300ETF 发 基金简称                              基金代码           022504               起式皆集               招商沪深 300ETF 发 下属基金简称                            下属基金代码         022505               起式皆集 C               招商基金抑遏有限                           广发证券股份有限 基金抑遏东谈主                             基金托管东谈主               公司                                 公司 基金合同顺利日       - 基金类型          股票型                 交游币种           东谈主民币 运作方式          等闲洞开式 洞开频率          每个洞开日                                   运行担任本基金基 基金司理          苏燕青                 金司理的日历                                   证券从业日历         2012 年 1 月 1 日               《基金合同》顺利之日起满三年后的对应日，若基金钞票净值低于               开基金份额抓有东谈主大会审议，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会 其他            的方式延续《基金合同》期限。如届时有用的法律法例或中国证监               会规矩发生变化，上述远离规矩被取消、编削或补充的，则本基金               按照届时有用的法律法例或中国证监会规矩施行。               法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资方针与投资计策   投资者可阅读本基金《招募证实书》“基金的投资”章节了解醒目情况。         通过对方针 ETF 基金份额的投资，追求追踪目的指数，赢得与指数收益 投资方针         一样的陈述。            本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、目的指数成份券（含存托凭据，            下同）和备选成份券（含存托凭据，下同）。 投资范围       为更好地杀青投资方针，本基金可极少投资于国内照章刊行上市的非成            份券（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票和存托            凭据）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、     招商沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金发起式皆集基金（C 类份额）基金居品费力节录          中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府维持机构债、          政府维持债券、地点政府债、可转念债券（含可差别交游可转债）、可交          换债券偏激他中国证监会允许投资的债券）、钞票维持证券、债券回购、          同行存单、银行进款、货币阛阓用具、股指期货、国债期货、股票期权          以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须稳妥中          国证监会的干系规矩。          本基金可根据干系法律法例和基金合同的商定参与融资业务和转融通证          券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票          净值的 90%，每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股          票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保抓不低于基金钞票净值 5%的          现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权偏激他金          融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的规矩施行。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投          资比例规定，基金抑遏东谈主在履行顺应智商后，不错将其纳入投资范围或          养息上述投资品种的投资比例。          目的指数：沪深 300 指数。          本基金为方针 ETF 的皆集基金，以方针 ETF 行动主要投资目的，浅易投          资东谈主通过本基金投资方针 ETF，本基金并不参与方针 ETF 的抑遏。本基          金力图将日均追踪偏离度规定在 0.35%以内，年化追踪舛讹规定在 4%以          内。如因目的指数编制法则养息或其他身分导致追踪舛讹率先上述范围， 主要投资计策   基金抑遏东谈主应采取合理方法幸免追踪舛讹进一步扩大。本基金的投资策          略由方针 ETF 投资计策、股票投资计策、债券投资计策、可转念债券和          可交换债券投资计策、金融繁衍品投资计策、钞票维持证券投资计策、          参与融资及转融通证券出借业务的投资计策、存托凭据投资计策等部分          构成。          沪深 300 指数收益率×95%+中国东谈主民银行东谈主民币活期进款利率（税后）× 事迹比较基准          本基金为 ETF 皆集基金，方针 ETF 为股票型指数基金，本基金预期收益          及预期风险水平高于债券型基金、货币阛阓基金。本基金主要通过投资 风险收益特征          于方针 ETF 追踪目的指数推崇，具有与目的指数以及目的指数所代表的          证券阛阓一样的风险收益特征。 （二） 投资组合伙产设立图表/区域设立图表 （三） 自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：        招商沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金发起式皆集基金（C 类份额）基金居品费力节录                  份额（S）或金额（M）    用度类型                           收费方式/费率           备注                   /抓有期限（N）                       N      赎回费   注：认购本基金 C 类基金份额不收取认购用度，申购本基金 C 类基金份额不收取申购 用度。 （二） 基金运作干系用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费方式/年费率或金额                     收取方 抑遏费               年费率：0.15%                 基金抑遏东谈主和销售机构 托管费               年费率：0.05%                 基金托管东谈主 销售行状费             年费率：0.20%                 销售机构 审计用度              年用度金额：-                   管帐师事务所 信息泄漏费             年用度金额：-                   规矩泄漏报刊 指数许可使用费           -                         指数编制公司                   《基金合同》顺利后与基金干系的                   讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度、                   基金的证券交游用度、基金的银行                   汇划用度、基金干系账户的开户及 其他用度              退换用度等用度，以及按照国度有 干系行状机构                   关规矩和《基金合同》商定，不错                   在基金财产中列支的其他用度。费                   用类别详见本基金《基金合同》及                   《招募证实书》或其更新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期证实泄漏为准。 份额所对应钞票净值后的剩余部分的基金钞票净值（若为负数，则取 0）×0.15%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。 所对应钞票净值后的剩余部分的基金钞票净值（若为负数，则取 0）×0.05%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。 （三） 基金运作轮廓用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机间，投资者需支拨的运作费率如下表：                      基金运作轮廓费率（年化）              -                               -   注：基金抑遏费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报泄漏的干总计据为基准测算。 四、风险揭示与进军提醒 （一） 风险揭示      招商沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金发起式皆集基金（C 类份额）基金居品费力节录   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应赋闲阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   由于主要投资于方针 ETF，在多数情况下将保管较高的方针 ETF 投资比例，基金净值 可能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的干系风险可能径直或波折成为本基金的 风险。是以本基金会面对诸如方针 ETF 的抑遏风险与操气魄险、方针 ETF 基金份额二级市 场交游价钱折溢价的风险、方针 ETF 的本事风险等风险。   本基金主要投资于方针 ETF 基金份额，追求追踪目的指数，赢得与指数收益一样的回 报。以下身分可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：   （1）方针 ETF 与目的指数的偏离。   （2）基金交易方针 ETF 时所产生的价钱互异、交游成本和交游冲击。   （3）基金养息钞票设立结构时所产生的追踪舛讹。   （4）基金申购、赎转身分所产生的追踪舛讹。   （5）基金现款钞票牵累所产生的追踪舛讹。   （6）基金的抑遏费、托管费等用度所产生的追踪舛讹。   （7）其他身分所产生的偏差。   本基金为方针 ETF 的皆集基金，但由于投资方法、交游方式等方面与方针 ETF 不同， 本基金的事迹推崇与方针 ETF 的事迹推崇可能出现互异。   如参考方针 ETF IOPV 决策和 IOPV 盘算造作的风险、方针 ETF 退市风险、申购赎回失 败风险等等。 据目的指数投资而产生的风险。因目的指数编制方法的不熟练也可能导致指数养息较大，增 加基金投资成本，并有可能因此而加多追踪舛讹，影响投资收益。 公司景色、投资东谈主心境和交游轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 阛阓。目的指数成份券的平均陈述率与通盘股票阛阓的平均陈述率可能存在偏离。   本基金力图将日均追踪偏离度的完好意思值规定在 0.35%以内，年化追踪舛讹规定在 4%以 内，但因目的指数编制法则养息或其他身分可能导致追踪舛讹率先上述范围，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的目的指数由指数编制机构发布并抑遏和退换，改日指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的抑遏和退换，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命 日向中国证监会证实并建议抑遏决策，如转念运作方式，与其他基金合并、或者远离基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未顺利召开或 就上述事项表决未通过的，基金合同远离。投资东谈主将面对转念运作方式，与其他基金合并、 或者远离基金合同等风险。     招商沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金发起式皆集基金（C 类份额）基金居品费力节录   自指数编制机构住手目的指数的编制及发布至抑遏决策细目并实施前，基金抑遏东谈主应按 照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息慑服基金份额抓有东谈主利益优先原则保管 基金投资运作，该时间由于目的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与干系阛阓推崇有在 互异，影响投资收益。   目的指数成份券可能因各式原因临时或弥远停牌，发生成份券停牌时可能面对如下风险： 基金可能因无法实时养息投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受阛阓风险、信用风险、流动 性风险、操气魄险和法律风险等。由于繁衍品每每具有杠杆效应，价钱波动比目的用具更为 剧烈，随机候比投资目的钞票要承担更高的风险。况兼由于繁衍品订价相当复杂，不顺应的 估值有可能使基金钞票面对损失风险。   股指期货汲取保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数微弱的变动就可能会使投资者权益碰到较大损失。股指期货汲取逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在规矩的时辰内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资带来要害损失。   国债期货汲取保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益碰到较大损失。国债期货汲取逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在规矩的时辰内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资带来要害损失。   本基金参与股票期权交游以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价钱波 动风险、阛阓流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交游违约风险等。 影响期权价钱的身分较多，随契机出现价钱较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约 又有不同的到期日，若到期日本日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。 此外，行权失败和交收违约亦然股票期权交游可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备 皆足额资金或证券用于交收践约，会被判为交收违约并受罚，相应地，行权投资者就会面对 行权失败而失去交游契机。   （1）信用风险：基金所投资的钞票维持证券之债务东谈主出现违约，或在交游进程中发生 交收违约，或由于钞票维持证券信用质地缩短导致证券价钱着落，形成基金财产损失。   （2）利率风险：阛阓利率波动会导致钞票维持证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 若是阛阓利率飞腾，本基金抓有钞票维持证券将面对价钱着落、本金损失的风险，而若是市 场利率着落，钞票维持证券利息的再投资收益将面对着落的风险。   （3）流动性风险：受钞票维持证券阛阓范畴及交游活跃进度的影响，钞票维持证券可 能无法在合并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产面对再投资风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借敌手方可能无法实时归还证券、无法支付相应权益抵偿及欠据用度的风险；（3） 阛阓风险：证券出借后可能面对出借时间无法实时处置证券的阛阓风险。   此外，本基金可根据法律法例的规矩参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方交游风险等 融资业务出奇风险。     招商沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金发起式皆集基金（C 类份额）基金居品费力节录   本基金的投资范围包括存托凭据，可能面对存托凭据价钱大幅波动以致出现较大耗费的 风险，以及与存托凭据刊行机制干系的风险，包括存托凭据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的 推动在法律地位、享有权力等方面存在互异可能激发的风险；存托凭据抓有东谈主在分成派息、 期骗表决权等方面的异常安排可能激发的风险；存托条约自动抑遏存托凭据抓有东谈主的风险； 因多地上市形成存托凭据价钱互异以及波动的风险；存托凭据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存 托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息泄漏监管方面与境内可能 存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   债券回购为擢升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交游中， 交游敌手在回购到期时弗成偿还一皆或部分证券或价款，形成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（规范 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险泄漏进度也就越高，对基金净值形成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能面对被处置的风险，因处置 价钱、数目、时辰等的不细目，可能会给基金钞票形成损失。 合同》自动远离并按其商定智商进行计帐，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议，且不得通过 召开基金份额抓有东谈主大会的方式延续《基金合同》期限。故存在着基金无法不时存续的风险。    二）本基金面对的其他风险如下： （4）上市公司运筹帷幄风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险抑遏方法；（4）实施备用的流动 性风险抑遏用具的情形、智商及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募证实书》。 （二） 进军提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金抑遏东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎戮力的原则抑遏和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争议，如经友 好协商未能抑遏的，应提交深圳海外仲裁院，按照该院届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁 的地点为深圳。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有抑遏力。   基金居品费力节录信息发生要害变更的，基金抑遏东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金抑遏东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期时势基金抑遏东谈主发布的干系临时 公告等。      招商沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金发起式皆集基金（C 类份额）基金居品费力节录 五、其他费力查询方式  以下费力详见基金抑遏东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555  ● 《招商沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金发起式皆集基金基金合同》  《招商沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金发起式皆集基金托管条约》  《招商沪深 300 交游型洞开式指数证券投资基金发起式皆集基金招募证实书》  ● 如期证实，包括基金季度证实、中期证实和年度证实  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及筹商方式  ● 其他进军费力 六、其他情况证实  无