九泰久福量化股票型证券投资基金（九泰久福量化 A 份额）基金居品府上摘录（更新） 九泰久福量化股票型证券投资基金（九泰久福量化 A 份额）                 基金居品府上摘录（更新）                                                  编制日历：2024 年 10 月 22 日                          送出日历：2024 年 10 月 23 日        本摘录提供本基金的进犯信息，是招募阐发书的一部分。        作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐发书等销售文献。 一、居品好像 基金简称        九泰久福量化                基金代码             010120 下属基金简称      九泰久福量化A               下属基金代码           010120 基金料理东说念主       九泰基金料理有限公司            基金托管东说念主            兴业银行股份有限公司 基金公约收效日     2021-01-20            上市交往所及上市日历       暂未上市 基金类型        股票型                   交往币种             东说念主民币 运作形状        经常绽放式                 绽放频率             每个绽放日                                   驱动担任本基金基金经       2021-01-20             孟亚强                   理的日历 基金司理                              证券从业日历           2009-07-01                                   驱动担任本基金基金经       2024-10-22             赵万隆                   理的日历                                   证券从业日历           2021-07-05 二、基金投资与净值进展 （一）投资指标与投资策略 投资者可阅读《招募阐发书（更新）》                 “基金的投资”章节了解审视情况。 投资指标      本基金继承量化多策略模子，寻找具备永恒投资价值的优秀企业，同期有用抑止组合           风险，力图获取超过功绩比较基准的收益，追求基金财富的永恒结识升值。 投资范围      本基金的投资范围包括国内照章刊行上市交往的股票(包含主板、中小板、创业板股           票偏激他中国证监会核准或注册刊行的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、           企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转           换债券（含分离交往可转债）、可交换债券偏激他中国证监会允许投资的债券)、财富           扶助证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、国债期货、股指期货以           及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会关系规           定)。如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在践诺得当程           序后，不错将其纳入投资范围。           本基金的投资组合比例为：股票财富占基金财富的比例为80%－95%；每个交过去日终           在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交往保证金后，本基金保留的现款或投资于           到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金财富净值的5%，其中现款不包括           结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律端正或中国证监会变更投资品种的           投资比例戒指，基金料理东说念主在践诺得当规范后，不错编削上述投资品种的投资比例。 主要投资策略    本基金通过对宏不雅经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等要素的综合分析以及                                第 1 页 共6 页               九泰久福量化股票型证券投资基金（九泰久福量化 A 份额）基金居品府上摘录（更新）          对本钱商场趋势的判断，在评价畴昔一段时候股票、债券商场相对收益率的基础上，          动态优化编削权力类、固定收益类等大类财富的配置。在严格抑止风险的前提下，力          争赢得超过功绩比较基准的永恒答复。          本基金继承量化多策略进行股票投资。量化多策略体系的理念主要有两个：一方面可          以寻找永恒具备投资价值的优质企业，获取超过指数的收益；另一方面使用多个策略          并依照其时商场情况进行轮动，在一定进程上不错散布风险。          本基金投资策略还包括债券投资策略、财富扶助证券投资策略、股指期货投资策略、          国债期货投资策略等。 功绩比较基准   中证500指数收益率×95%+营业银行活期入款利率（税后）×5% 风险收益特征   本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币商场基          金、债券型基金、夹杂型基金。 注：本基金法律文献清晰的风险收益特征系基于基金投资场所与策略特质的概述性表述，凭证《证券期 货投资者得当性料理观念》，基金料理东说念主和销售机构可应时编削对本基金的风险等第扫尾。请投资者及 时温雅基金料理东说念主和销售机构对风险评级扫尾的编削情况，审慎作念出投资有谋略。 （二）投资组合股产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金公约收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图                        第 2 页 共6 页                九泰久福量化股票型证券投资基金（九泰久福量化 A 份额）基金居品府上摘录（更新） 注：1、功绩进展截止日历2023年12月31日。基金的过往功绩不代表畴昔进展。 当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：   用度类型     份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费形状/费                    备注                                  率                   M＜1,000,000                1.20%   - 申购费（前收费）                   M≥5,000,000            按笔固定收       -                                          取，每笔                     N＜7日                     1.50%   -    赎回费                                 第 3 页 共6 页             九泰久福量化股票型证券投资基金（九泰久福量化 A 份额）基金居品府上摘录（更新）                  N≥730日                 0   - 认购费：本基金已成立运作，不波及认购用度。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别                 收费形状/年费率或金额                 收取方 料理费              年费率1.2%                基金料理东说念主和销售机构 托管费              年费率0.2%                基金托管东说念主 销售劳动费            -                      销售机构 审计用度             年用度金额50,000.00元        司帐师事务所 信息清晰费            年用度金额50,000.00元        章程清晰报刊 注： 金额以基金按时表现清晰为准。 （三）基金运作综合用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必期，投资者需支拨的运作费率如下表：                      基金运作综合费率（年化） 注：基金运作综合费率=固定料理费率+托管费率+销售劳动费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日 平均财富净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其 他运作用度以最近一次基金年报清晰的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与进犯提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   本基金投阅历程中靠近的主要风险包括商场风险（经济周期风险、利率风险、公司筹划风险、通货 膨大风险及财务风险等）、流动性风险、信用风险、料理风险、政策风险、本基金止境风险、其他风险 （基金料理东说念主职责断绝风险、操立场险、本领风险偏激他风险等）及本基金法律文献风险收益特征表述 与销售机构基金风险等第评价扫尾表述可能不一致的风险等。   本基金止境风险：   本基金主要继承两大类量化模子，远隔用以抑止风险详情仓位、行业配置和精选个股，因此投资过 程中的多个方法将依赖于量化模子，可能存在数据流弊的风险和模子失效的风险，导致其优选出的组合 收益率不一定抓续为正或抓续高于功绩比较基准的收益率，从而存在基金功绩进展欠安的风险。   （1）数据流弊的风险。本基金的量化模子以平庸隐蔽种种型信息的数据库为基础，包括宏不雅经济 数据、行业经济数据、证券与期货交往行情数据、上市公司财务数据等，这些数据限度弘大，在征集、 汇集、预处理等历程中均可能出现流弊，从而影响量化模子的输出扫尾。                            第 4 页 共6 页             九泰久福量化股票型证券投资基金（九泰久福量化 A 份额）基金居品府上摘录（更新）   （2）模子失效的风险。本基金基于量化模子进行投资有谋略，模子的有用性在一定进程上也会影响 本基金的功绩进展。一方面，面对约束变换的商场环境，竖立量化模子的假定前提、变量因子有可能改 变，表面和器具也存在适用性的问题，从而影响模子举座成果的结识性；另一方面，量化模子存在对历 史数据的依赖，在推行哄骗历程中，商场环境的变化可能导致撤职量化模子构建的投资组合在一定进程 上无法达到预期的投资成果。   本基金不错投资股指期货，可能靠近基差风险、合约品种相反形成的风险、标的物风险和保证金风 险等风险。标的股票指数价钱与股指期货价钱之间的价差被称为基差。在股指期货交往中因基差波动的 不祥情味而导致的风险被称为基差风险。合约品种相反形成的风险，是指访佛的合约品种，在疏通要素 的影响下，价钱变动不同。进展为两种情况：1）价钱变动的场所相背；2）价钱变动的幅度不同。访佛 合约品种的价钱，在疏通要素作用下变动幅度上的相反，也组成了合约品种相反的风险。标的物风险是 由于投资组合与股指期货的标的指数的结构不齐全一致，导致投资组合特定风险无法齐全锁定所带来的 风险。股指期货继承保证金交往轨制，具有显豁的杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就 可能会使投资者权力遭遇较大失掉。股指期货继承逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时候内补足 保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来首要失掉。   本基金不错投资国债期货，可能靠近商场风险、基差风险和流动性风险等风险。商场风险是因期货 商场价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的止境风险之一，是指由 于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分 为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱竖立或了结头寸的风险，此类风险 时时是由商场短少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法快活保证金条目，使得所 抓有的头寸靠近被强制平仓的风险。   本基金可投资于在寰宇银行间债券商场或证券交往所交往的财富扶助证券，本公司将本着严慎和控 制风险的原则进行财富扶助证券投资，但由于财富扶助证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。   （1）商场风险   科创板个股荟萃来改过一代信息本领、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医药等高新技 术和计谋新兴产业界限。大多数企业为初创型公司，企业畴昔盈利、现款流、估值均存在不祥情味，与 传统二级商场投资存在相反，举座投资难度加大，个股商场风险加大。   科创板个股上市前五日无涨跌停戒指，第六日驱动涨跌幅戒指在正负20%以内，个股波动幅度较其 他股票加大，商场风险随之高潮。   （2）流动性风险   科创板举座投资门槛较高，个东说念主投资者必须快活交往满两年况兼资金在50万以上才可参与，二级市 场上个东说念主投资者参与度相对较低，机构抓有个股大齐流畅盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及 时变现偏激他关系流动性风险。   （3）科创板企业退市风险   科创板有更为严格的退市圭臬，且不设暂停上市、收复上市和再行上市轨制，科创板上市企业退市 风险更大，可能给本基金带来不利影响。   （4）荟萃度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易荟萃投资于极少个股，商场可能存在高荟萃度 景况，举座存在荟萃度风险。   （5）系统性风险                      第 5 页 共6 页                 九泰久福量化股票型证券投资基金（九泰久福量化 A 份额）基金居品府上摘录（更新）   科创板企业均为商场招供度较高的科技翻新企业，在企业筹划及盈利模式上存在趋同，是以科创板 个股关系性较高，商场进展欠安时，系统性风险将更为显耀。   （6）政策风险   国度对高新本领产业扶抓力度及疼爱进程的变化会对科创板企业带来较大影响，国外经济神气变化 对计谋新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   此外，本基金可凭证投资策略需要或商场环境变化，采用将部分基金财富投资于科创板或采用不将 基金财富投资于科创板，基金财富并非势必投资于科创板。 （二）进犯提醒   本次基金居品府上摘录仅更新了基金司理信息，本基金基金司情理孟亚强变更为孟亚强、赵万隆， 详见2024年10月23日基金料理东说念主发布的《对于九泰久福量化股票型证券投资基金基金司理变更的公告》。   中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎死力的原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事东说念主。   基金居品府上摘录信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准 确获取基金的关系信息，敬请同期温雅基金料理东说念主发布的关系临时公告等。   各方当事东说念主答允，因基金公约而产生的或与基金公约关联的一切争议，如经友好协商未能科罚的， 任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会，按照北京仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁 地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决 另有章程。 五、其他府上查询形状   以下府上详见基金料理东说念主网站【http://www.jtamc.com】【客服电话：4006280606】 六、其他情况阐发   本基金无其他情况阐发。                            第 6 页 共6 页